风险管理的前景及科目

前景： 我国金融业是高风险行业，存在着汇率风险、利率风险、会计风险、市场风险、信用风险等诸多的金融风险。我国金融市场的逐步开放和外资金融机构的快速进入，加大了我国金融机构的经营风险。因此，目前国内金融控股企业、证券公司、投资银行与商业银行、资产管理公司、期货商、保险公司、各大型企业集团的财会与稽核部门纷纷加强了金融风险控制。这也导致这些行业对金融风险管理专业人才的需求急剧增加。企业求贤若渴，但由于国内相关教育滞后，人才供给明显不足。训练有素、具有专业资格的金融风险管理人才凤毛麟角。人才紧缺导致薪酬上涨。据了解，目前金融风险管理师薪金丰厚。而参加专业培训，获得资质证书，是跻身这一热门人才之列的捷径。科目已经被楼上先发了，（您的回答已被之前网友使用，请重新编辑！） 加油！栋梁。

1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识1.5.1基本概念　　概率　　随机事件　　随机变量　　离散型随机变量的概率分布　　连续型随机变量的概率分布　　随机变量的期望值和方差1.5.2常用统计分布　　均匀分布　　二项分布　　正态分布1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量　　绝对收益　　百分比收益率　　对数收益率1.6.2风险的量化原理　　预期收益率和方差计算　　风险分散原理　　风险分散的数理逻辑1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式　　变化率和导数　　泰勒展式的近似程度2. 商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其专门委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别2.3.2风险计量2.3.3风险监测2.3.4风险控制2.4商业银行风险管理信息系统2.4.1数据收集2.4.2数据处理2.4.3信息传递2.4.4信息系统安全管理3. 信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1 单一法人客户风险识别3.1.2 集团法人客户风险识别3.1.3个人客户风险识别3.1.4 组合风险识别3.2信用风险度量3.2.1 客户信用评级　　客户评级的基本概念　　评级模型的分类　　法人客户评级模型　　个人客户评级模型3.2.2 债项评级　　债项评级的基本概念　　债项评级的方法　　贷款分类与债项评级3.2.3 组合信用风险度量　　违约相关性及其度量　　组合信用风险模型　　组合损失的压力测试3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化3.3 信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告3.4 信用风险控制3.4.1限额管理　　单一客户限额管理　　集团客户限额管理　　组合限额管理3.4.2信贷审批　　贷款定价　　贷款发放3.4.3 贷后管理　　贷款转让　　贷款重组3.4.4 经济资本配置3.4.5 资产证券化与信用衍生产品　　资产证券化　　信用衍生产品4. 市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1 市场风险特征与分类　　利率风险　　汇率风险　　股票价格风险　　商品价格风险4.1.2 主要交易产品风险特征　　即期　　远期　　期货　　互换　　期权4.1.3资产分类　　交易账户和银行账户　　资产分类的监管标准与会计标准　　我国商业银行资产分类现状4.2 市场风险计量4.2.1基本概念　　名义价值、市场价值、公允价值、市值重估　　敞口　　久期　　收益率曲线　　投资组合4.2.2 市场风险计量方法　　缺口分析　　久期分析　　外汇敞口分析　　风险价值（VaR）方法　　敏感性分析　　情景分析　　压力测试　　事后检验4.3 市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测　　市场风险报告内容和种类　　市场风险报告路径和频度4.3.3市场风险控制　　限额管理　　市场风险对冲4.4经济资本配置4.4.1经济资本的计算和配置方法4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加5. 操作风险管理5.1 操作风险识别5.1.1 人员因素　　内部欺诈　　失职违规　　知识/技能匮乏　　核心雇员流失　　违反用工法5.1.2 内部流程　　财务/会计错误　　文件/合同缺陷　　产品设计缺陷　　错误监控/报告　　结算/支付错误　　交易/定价错误5.1.3系统缺陷　　数据/信息质量　　违反系统安全规定　　系统设计/开发的战略风险　　系统稳定性、兼容性、适宜性5.1.4外部事件　　外部欺诈/盗窃　　洗钱　　政治风险　　监管规定　　业务外包　　自然灾害　　恐怖威胁5.2 操作风险计量与资本配置5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法5.3 操作风险评估与控制5.3.1风险评估与控制环境　　公司治理　　内部控制　　合规文化　　信息系统5.3.2风险评估要素、原则和方法　　评估要素　　评估原则　　评估方法5.3.3主要业务风险控制　　柜台业务　　法人信贷业务　　个人信贷业务　　资金业务　　代理业务5.3.4风险转嫁　　保险　　业务外包5.4 操作风险监测与报告5.4.1风险监测　　风险诱因/环节　　关键风险指标　　因果分析模型5.4.2风险报告程序　　岗位设置及职责　　报告路径5.4.3风险报告内容　　风险状况　　重大损失事件　　成因与对策　　操作风险资本水平6. 流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2币种结构6.1.3分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标6.2.2缺口分析6.2.3现金流分析6.2.4久期分析6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法7. 声誉风险和战略风险管理7.1 声誉风险管理7.1.1声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法7.1.3声誉危机管理规划7.2 战略风险管理7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法8. 银行监管与市场约束8.1 银行监管8.1.1银行监管的内容　　银行监管的目标和原则　　银行风险监管指标体系　　风险监管的内容和要素8.1.2银行监管方法　　资本监管　　市场准入　　风险评级　　监督检查8.1.3银行监管规则　　银行监管法规体系　　有效银行监管的原则8.2市场约束8.2.1信息披露与市场约束　　市场机制及各参与方的作用　　信息披露要求8.2.2外部审计　　外部审计的作用　　外部审计与信息披露的关系　　外部审计的基本要求　　外部审计与监督检查的关系